PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BBIO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BBIO и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности BBIO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.78%
9.23%
BBIO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIO:

-0.51

^GSPC:

2.07

Коэф-т Сортино

BBIO:

-0.46

^GSPC:

2.76

Коэф-т Омега

BBIO:

0.95

^GSPC:

1.39

Коэф-т Кальмара

BBIO:

-0.41

^GSPC:

3.05

Коэф-т Мартина

BBIO:

-0.78

^GSPC:

13.27

Индекс Язвы

BBIO:

36.34%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

BBIO:

55.63%

^GSPC:

12.52%

Макс. просадка

BBIO:

-92.80%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BBIO:

-61.62%

^GSPC:

-1.91%

Доходность по периодам

С начала года, BBIO показывает доходность -31.21%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%.


BBIO

С начала года

-31.21%

1 месяц

18.57%

6 месяцев

20.74%

1 год

-32.37%

5 лет

-9.42%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BBIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BBIO, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.512.07
Коэффициент Сортино BBIO, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.462.76
Коэффициент Омега BBIO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.951.39
Коэффициент Кальмара BBIO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.413.05
Коэффициент Мартина BBIO, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.7813.27
BBIO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BBIO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.51
2.07
BBIO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BBIO и ^GSPC

Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-61.62%
-1.91%
BBIO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBIO и ^GSPC

BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что BBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
20.60%
3.82%
BBIO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab