Сравнение BBIO с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение BBIO с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BBIO или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BBIO и ^GSPC составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BBIO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

BBIO

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BBIO:

0.59

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

BBIO:

1.25

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

BBIO:

1.15

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

BBIO:

0.49

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

BBIO:

2.39

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

BBIO:

14.29%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

BBIO:

57.56%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

BBIO:

-92.80%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BBIO:

-53.19%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, BBIO показывает доходность 23.43%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

BBIO

С начала года

23.43%

1 месяц

-0.12%

6 месяцев

30.17%

1 год

36.90%

5 лет

4.18%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BBIO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BBIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

BBIO: 0.59

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

BBIO: 1.25

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

BBIO: 1.15

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

BBIO: 0.49

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

BBIO: 2.39

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа BBIO на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBIO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

BBIO

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BBIO и ^GSPC

Максимальная просадка BBIO за все время составила -92.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBIO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

BBIO

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBIO и ^GSPC

BridgeBio Pharma, Inc. (BBIO) имеет более высокую волатильность в 18.04% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что BBIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

BBIO

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение BBIO с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности BBIO и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BBIO и ^GSPC

BBIO

^GSPC

Сравнение BBIO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок BBIO и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BBIO и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество